CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
2o MODULO
A. A. 1997-98
Prof. Luciano Tubaro
Programma
- MARTINGALE
- CALCOLO DI ITÔ
- Integrale di Itô
- Formula di Itô
- EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE
- Teoremi di esistenza ed unicità
- PROCESSI DI DIFFUSIONE
- PROCESSI DI WIENER-LEVY
- RELAZIONI CON LE TEORIA DELLE EQUAZIONI ELLITTICHE E PARABOLICHE
- Rappresentazione probabilistica della soluzione di una equazione ellittica o parabolica: formula di Feynman-Kac
- SIMULAZIONI
- Generatori di numeri casuali
- Metodo di Montecarlo
Testi consigliati
P. Baldi, Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni,
K. Itô, H. P. McKean, Diffusion processes and their sample paths,
N. Ikeda, S. Watanabe, Stochastic differential equations and diffusion processes,