CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
10 MODULO
A. A. 1997-98
Prof. Luciano Tubaro
Programma
- RICHIAMI
- Nozioni intuitive della teoria delle probabilità
- Funzione caratteristica e diversi tipi di convergenze
- Legge dei grandi numeri
- Teorema centrale
- GENERALITÀ SUI PROCESSI STOCASTICI
- Teorema di esistenza di Kolmogorov
- Teorema di regolarità di Kolmogorov
- Processi gaussiani
- Processi stazionari
- Passeggiate casuali
- Catene di Markov discrete
- Processo di Wiener
- Processo di Poisson
- Processi di nascita e morte
- PROCESSI DI MARKOV
- Definizione e relazioni con la teoria dei semigruppi
Testi consigliati
P. Baldi, Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni,
K. Itô, H. P. McKean, Diffusion processes and their sample paths,
N. Ikeda, S. Watanabe, Stochastic differential equations and diffusion processes,